资产管理机构削减约2700万美元/基点的超长期美债期货多头风险，相当于380亿美元当期10年期国债的利率风险。减仓背后除了收益率上升，还有CTD切换导致期货久期被动延长。

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  • 信息来源：金十数据 · 财经资讯
  • 发布时间：2026/10/10 21:01:24